基本設定は

1. 「一般設定」 -> 「メールアドレス」を指定
2. 「ディスカッション設定」 -> 「新しい投稿へのコメントを許可する」をオン
3. 「ディスカッション設定」 -> 「自分宛のメール通知」-> 「自分宛のメール通知 コメントが投稿されたとき」をオン

上記の合計3項目です。

ログオフして実際にコメント投稿をして通知メールが届くか確認します。

＜以降は詳細未確認情報です＞

しかし、それでも通知メールが届かない時があります。

「名前とメールアドレスの入力を必須にする」がオンの時ですが、

コメント投稿時に存在しないドメインのメールアドレスを使用して投稿すると届きません。
また、WordPressの古いバージョン(3.2.1以前)だとメールアドレス必須にも関わらず、未入力でもコメントが投稿できる場合があったみたいです。

このコメントも含めて、それ以降に投稿された正しい（=存在するメールアドレスの入力）コメントは通知メールの対象になりません。

最新のWordPress(3.2.1)でもその状態は継続されます。

解決策：

• 良くは覚えていませんが、ログオフ状態で正しいメールアドレスのコメントを何度か投稿する。

備考：

• IPアドレスも見ている気配有り。
• 詳細が判りましたら、また更新します。（汗